Absicherungsprogramme | Passive Absicherung

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Institutionelle Fonds, die in Übersee investieren, sind naturgemäß einem Währungsrisiko ausgesetzt, wobei sich letztere möglicherweise nachteilig auf die Volatilität des Portfolios auswirken, ohne eine Rendite zu bieten.


Unsere FX-Risikominderungsstrategien reagieren auf die Notwendigkeit, solche nachteiligen Auswirkungen auf das Portfolio zu quantifizieren, zu kontrollieren und zu begrenzen.

Unser Serviceangebot ermöglicht es Fondsmanagern:

  • Quantifizieren Sie das Wechselkursrisiko in ihrem Portfolio

  • Führen Sie eine Effizienzüberprüfung des aktuellen Absicherungsprozesses durch

  • Risikokontrolle und Neuausrichtung des Portfolios

  • Verbesserte Transparenz durch maßgeschneiderte Absicherungsberichte und Risikoanalysen.

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Die Auslagerung des Absicherungsprozesses an Audere hilft:

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  • Optimieren und verbessern Sie den operativen Rahmen unserer Kunden

  • Verbessern Sie das Zeitmanagement, damit sich Fondsmanager auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

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Absicherungsprogramme | Portfoliooptimierung

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Viele Finanzinstitute implementieren statische und unvollständige Risikomanagementtechniken, z. B. die Verwendung partieller diskretionärer Absicherungsquoten für alle Engagements, um Exposures nur mit positivem Forward Differential abzusichern. nur Vermögenswerte und Währungen in bestimmten Verhältnissen abzusichern.

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Diese Strategien verfehlen die Marke zur Minimierung des Gesamtportfoliorisikos des Instituts, indem nicht berücksichtigt wird, wie jedes abgesicherte Engagement mit anderen Engagements korreliert

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Audere hat einen quantitativen Ansatz zur Modellierung von Anlagezielen und Marktbedingungen entwickelt, um die einzigartigen Absicherungsquoten zu definieren, die Folgendes ermöglichen:

  • Minimieren Sie die Absicherungskosten - pro Einheit VaR / Volatilitätsreduzierung

  • Minimieren Sie die Volatilität des Portfolios

  • Maximieren Sie die Sharpe Ratio des Portfolios

  • Minimieren Sie die mit der Absicherungsstrategie verbundenen Cashflows

  • Reduzieren Sie den Value at Risk.

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